PortfoliosLab logo
Сравнение ^DWRTFT с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWRTFT и VWUAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^DWRTFT и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
558.88%
299.55%
^DWRTFT
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTFT:

0.72

VWUAX:

0.32

Коэф-т Сортино

^DWRTFT:

0.99

VWUAX:

0.56

Коэф-т Омега

^DWRTFT:

1.13

VWUAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

^DWRTFT:

0.57

VWUAX:

0.28

Коэф-т Мартина

^DWRTFT:

2.19

VWUAX:

0.86

Индекс Язвы

^DWRTFT:

5.44%

VWUAX:

8.80%

Дневная вол-ть

^DWRTFT:

18.32%

VWUAX:

27.37%

Макс. просадка

^DWRTFT:

-75.15%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

^DWRTFT:

-9.91%

VWUAX:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTFT показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции ^DWRTFT уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 4.90% против 8.36% соответственно.


^DWRTFT

С начала года

-1.23%

1 месяц

11.92%

6 месяцев

-5.18%

1 год

13.12%

5 лет

9.15%

10 лет

4.90%

VWUAX

С начала года

-4.92%

1 месяц

18.89%

6 месяцев

-8.18%

1 год

8.70%

5 лет

8.40%

10 лет

8.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTFT и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWRTFT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTFT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTFT c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTFT на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTFT и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.32
^DWRTFT
VWUAX

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTFT и VWUAX

Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.91%
-13.49%
^DWRTFT
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTFT и VWUAX

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) составляет 7.97%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что ^DWRTFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.97%
13.88%
^DWRTFT
VWUAX