Сравнение ^DWRTFT с VWUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTFT или VWUAX.
Доходность
Сравнение доходности ^DWRTFT и VWUAX
Доходность по периодам
С начала года, ^DWRTFT показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 31.17%. За последние 10 лет акции ^DWRTFT уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 14.70% соответственно.
^DWRTFT
14.56%
0.21%
20.47%
28.89%
4.79%
5.84%
VWUAX
31.17%
5.13%
15.00%
38.51%
16.56%
14.70%
Основные характеристики
| ^DWRTFT | VWUAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 12.11 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 18.57% |
| Макс. просадка | -75.15% | -50.37% |
| Текущая просадка | -3.34% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^DWRTFT и VWUAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWRTFT c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWRTFT и VWUAX
Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWRTFT и VWUAX
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что ^DWRTFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.